Beregning av EWMA-korrelasjon ved hjelp av Excel. We hadde nylig lært om hvordan å estimere volatilitet ved å bruke EWMA eksponentielt vektet flytende gjennomsnitt. Som vi vet, unngår EWMA fallgruvene av likevektede gjennomsnitt, da det gir mer vekt til de nyere observasjonene i forhold til de eldre observasjonene. Så, hvis vi har ekstrem avkastning i våre data, etter hvert som tiden går, blir disse dataene eldre og blir mindre vekt i vår beregning. I denne artikkelen vil vi se på hvordan vi kan beregne korrelasjon ved hjelp av EWMA i Excel. Vi vet at korrelasjonen beregnes ved hjelp av Følgende formel. Det første trinnet er å beregne kovariansen mellom de to returseriene. Vi bruker utjevningsfaktoren Lambda 0 94, som brukt i RiskMetrics. Consider følgende ligning. Vi bruker kvadreret returr 2 som serien x i denne ligningen for varianseprognoser og kryssproduktene av to avkastninger som serien x i ligningen for kovariansprognoser Merk at samme lambda brukes til alle avvik og covarians
OANDA bruker informasjonskapsler for å gjøre våre nettsteder enkle å bruke og tilpasset til våre besøkende. Cookies kan ikke brukes til å identifisere deg personlig. Ved å besøke vår nettside samtykker du i OANDAs bruk av informasjonskapsler i samsvar med vår personvernpolicy. For å blokkere, slette eller administrere informasjonskapsler, vær så snill besøk Begrensning av informasjonskapsler vil forhindre at du drar nytte av noen av funksjonaliteten til nettstedet vårt. Last ned vår Mobile Apps. Open en konto. ltiframe bredde 1 høyde 1 frameborder 0 stilvisning ingen mcestyle display ingen gt lt iframe gt. Lesson 2 Bollinger Bands. Setting Bollinger Bands Parameters. In det følgende diagramet, noter du 20,2 i øverste venstre hjørne. Bollinger Parameter Settings. This representerer gjeldende innstillinger for antall tidsperioder som brukes til å beregne det bevegelige gjennomsnittet, og antall standardavvik vekk fra Flytte gjennomsnittet for å plassere de øvre og nedre båndene. I dette