20 Dagers Bollinger Bånd

Grunnleggende om Bollinger Bands. På 1980-tallet utviklet John Bollinger, en langtidstekniker av markedene, teknikken til å bruke et glidende gjennomsnitt med to handelsbånd over og under det. I motsetning til en prosentberegning fra et normalt bevegelige gjennomsnitt, ble Bollinger Bands bare legg til og trekk en standardavviksberegning. Standardavvik er en matematisk formel som måler volatilitet som viser hvordan aksjekursen kan variere fra den virkelige verdien. Ved å måle prisvolatiliteten tilpasser Bollinger Bands seg til markedsforholdene. Dette gjør dem så praktiske for handelsmenn de kan finne nesten alle prisdataene som trengs mellom de to båndene Les videre for å finne ut hvordan denne indikatoren virker, og hvordan du kan bruke den til din handel. For mer om volatilitet, se Tips for investorer i volatile markeder. Hva sier Bollinger Band Bollinger Bands består av en senterlinje og to priskanalbånd over og under den. Senterlinjen er et eksponentielt glidende gjennomsnittsprisskanaler er Standardavvikene i aksjene blir studert Bandene vil utvide og kontrakt som prishandling av et problem blir volatil ekspansjon eller blir bundet til et tett handelsmønster sammentrekning Lær om forskjellen mellom enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt ved å sjekke ut Flytte gjennomsnitt Hva er de . En aksje kan handle i lengre perioder i en trend, men med litt volatilitet fra tid til annen. For bedre å se trenden, bruker handelsfolk det bevegelige gjennomsnittet for å filtrere prishandlingen. På denne måten kan handelsmenn samle viktig informasjon om hvordan markedet handler For etter en kraftig økning eller fall i trenden, kan markedet konsolidere handel på en smal måte og krysse over og under det bevegelige gjennomsnittet. For bedre å overvåke denne oppførelsen bruker handelsmenn priskanaler som omfatter handelsaktiviteten rundt trend. Vi vet at markedene handler urettmessig hver dag, selv om de fortsatt handler i en uptrend eller downtrend Teknikere bruker flytting gjennomsnitt med støtte - og motstandslinjer for å forutse prishandlingen på en aksje. Øvre motstand og nedre støttelinjer trekkes først og deretter ekstrapoleres for å danne kanaler der forhandleren forventer at prisene skal være inkludert. Noen handelsmenn trekker rette linjer som forbinder enten topper eller bunter av priser å identifisere henholdsvis øvre eller nedre pris ekstremer og deretter legge til parallelle linjer for å definere kanalen som prisene skal flytte så lenge prisene ikke beveger seg ut av denne kanalen, kan næringsdrivende være rimelig trygg på at prisene beveger seg som forventet . Når aksjekursene kontinuerlig berører det øvre Bollinger-bandet, antas prisene å være overkjøpt omvendt, når de kontinuerlig berører det nederste bandet, antas prisene å bli oversold som utløser et kjøpssignal. Når du bruker Bollinger Bands, betegne de øvre og nedre båndene som prismål Hvis prisen avtar fra underbåndet og krysser over 20-dagers gjennomsnittet, kommer midtlinjen, øvre bandet s for å representere det øvre pris målet I en sterk opptrend varierer prisene vanligvis mellom øvre bånd og 20-dagers glidende gjennomsnitt. Når det skjer, advarer en kryss under 20-dagers glidende gjennomsnitt for en trendendring til ulempen. For mer om måle en eiendoms retning og dra nytte av det. Se Sporaksjekurser med Trendlines.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som Banking Lov, som forbyr kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valuta India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Bollinger Bands Introduction. Bolli Nger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsband og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt i nedre bånd Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig for å sammenligne prishandlinger med virkningen av indikatorer for å komme frem til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Band består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd. Intervallet mellom øvre og lavere bånd og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 p eriods og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band regler. Oppgi for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri dine opplysninger. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februar 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende Utsiktene for amerikanske aksjer er ganske positive. Vi forventer høyere priser over mellomperioden. Markedsinternt er sterkt, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker seg. Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer eksisterer ikke. noe som tyder på at vår bullish mening ikke er i nærheten av å være universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette Vi forstå at verdsettelser er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente, synes ikke å være i stand til å få noen traction. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer plottet i og rundt Prisstrukturen for å danne en konvolutt er prisutviklingen nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de kraftigste konseptene som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men de gir ikke, som det er vanlig, å gi Absolutt kjøpe og selge signaler basert på pris som berører båndene Det de gjør er å svare på det flerårige spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Væpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prisen men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det er handlingen av pris es nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur, er i The Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte tegningen av glattede konvolutter rundt pris for å hjelpe i syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruk av forskjellige konvolutter for sykluser av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, idet konseptet med å skifte en flytte gjennomsnittet opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen som er blitt populær, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2 hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industriell Gjennomsnittlig DJIA Gjennomsnittlig brukt er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er straightf orward Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Deretter beregner du det nedre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin of Bomar Securities, som i forsøk på å finne en måte å få markedet til å sette båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere, foreslo at båndene skal konstrueres for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor flyttet 3 og ned med 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på utestengelsen ds er forskjellig for de øvre og nedre båndene I en vedvarende tyrenflyt vil den øvre båndbredden ekspandere og den nedre båndbredden vil trekke sammen. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare forandres den totale båndbredden over tid, forskyvningen rundt Gjennomsnittet endres også. Å skje markedet, hva som skjer, er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre. På slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet Som nøkkelvariabel Til volatilitet så vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg testet noen volatilitetsmål før du valgte standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av dens følsomhet for ekstreme avvik Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes for det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at det er beskrivende av mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen høy lavt nært 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen min om handelsbånd til bruk av sluttpriser for bygging av band Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like godt. Fokusering på mellantendensen gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer som referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene. og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere det riktige gjennomsnittet er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittsetrykket trengs av korrigeringen, er gjennomsnittet for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, da gjennomsnittet er for langt Et gjennomsnitt som er riktig valgt vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder er d-problemene, ville jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt ved 50 perioder, to og tiende standardavvik er et godt utvalg, mens 10 og 10 tiår gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller, arten av perioder er uvesentlig, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper and Lower Bands Trading Band svarer på spørsmålet hvorvidt prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på phra se en relativ basis Handelsbånd gir ikke absolutt kjøps - og selgesignaler bare ved å ha blitt rørt heller, men de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Noen eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra en glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler ved sammenligning av en ytterligere indikator på handlingen av pris innenfor bandene. Hvis prislappene er øvre band - og indikatorhandling bekrefter det, ingen salgssignal genereres Hvis prismerkene imidlertid ikke angir øvre bånd og indikatorhandling, så er det divergerer vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet er et fortsettelsessignal dersom et kjøpesignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prishandling i båndene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor båndene f belønnet med en andre topp inne i bandet utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre push går til en nominell ny høy Selvfølgelig er den omvendte sanne for lavt. Betydelig bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor båndene I motsetning til stokastikk, som er begrenset med 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på lavere bånd. Over 100 er vi over øvre band og under 0 vi er under nedre band. close - lower band. upper band - lavere band. Indicator b lar oss sammenligne pris handling til indikator handling På en stor push down, anta vi komme til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På ne xt press ned til litt lavere prisnivå etter en rally, b faller bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prishandling i bandene Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre lav ble laget Innenfor bandene Kjøpesignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpsignal. opperband - lavere band. Trinnbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, resulterende tilnærming til markedene blir kraftig båndbredde, en annen indikator avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i veldig nær fremtid For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig kommer i gang, hvorav J Anuary 1991 er et godt eksempel. Frivillig multikollinearitet En kardinalregel for en vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer. Multikollinearitet er rett og slett flere telling av samme informasjon. Bruken av fire forskjellige indikatorer, som alle kommer fra samme serie sluttkurs til Bekreft hverandre er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer Men kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og endringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk ville ikke Her er det tre indikatorer som skal brukes med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. I lys av indikatorer utledet av pris alene, er RSI et godt valg. Lukkepriser og volum kombineres for å produsere on - balanse volum, et annet godt valg Til slutt, prisintervall og volum kombinere for å produsere pengestrøm, igjen et godt valg Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppering av tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt også. MACD kunne erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det har en tendens til å være kolinær med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til virkningen av en indikator du kjenner godt for bekreftelse av signaler, kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er colinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet for å skape fullstendig - adaptive trading bands Følgende regler som omhandler bruk av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av hig h og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøp og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum , sentiment, åpen interesse, intermarkedsdata osv. Hvis mer enn en indikator er brukt, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. For eksempel kan en momentumindikator kunne utfylle en volumindikator vellykket, men to momentindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klargjøre rent pris mønstre som M tops og W bottoms, momentum skift, etc. Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE i seg selv et salgssignal Et merke av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendmarkeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger-bandet og nedover den nedre Bollinger Band. Closes ou ved siden av Bollinger-bandene er det i utgangspunktet fortsettelsessignaler, ikke reverseringssignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbrytesystemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Det bør i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisbegrensning Hvis gjennomsnittet er forlenget, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. Tilsvarende, dersom gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder til 1 9 på 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen a nd vi ønsker å være logisk konsistent. Eksponentielle Bollinger Bands eliminere plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet. Eksponentielle gjennomsnitt skal brukes både for mellombåndet og i beregningen av standardavvik. Utfør ingen statistiske antagelser basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal og den typiske prøvestørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk betydning. I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.